CFP 数据处理 - 财务模拟

通过此数据处理，系统为名义和实体财务模拟计算利息和部分之间的转移。对于每个实体，系统处理所涉及的币种和实体的首选币种。

系统按实体/币种/部分计算初始流动性，并逐日计算按部分定义的流动性科目的累计余额。一次处理一天，并且：

  • 如果该日为月末，则对于每个实体/部分/币种，系统计算应计利息和利息开票，创建以下事件：
  • 事件“$GPL” - 应计，具有以下特征：
  • 科目 等于利息科目
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于利息科目
  • 币种金额 等于该期间所有天数的总和（前一日流动性 * 利率）/（如果利息计算类型为商业则为 36000，如果为日历则为 36500），符号相反
  • 来源 等于“CFP_INTEREST_PL” - CFP - 损益利息
  • 事件“$GPL” - 应计，具有以下特征：
  • 科目 等于利息应计科目：借方变动（如果利息为应收）或贷方变动（如果利息为应付）
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于利息科目
  • 币种金额 等于该期间所有天数的总和（前一日流动性 * 利率）/（如果利息计算类型为商业则为 36000，如果为日历则为 36500）
  • 来源 等于“CFP_INTEREST_PL” - CFP - 损益利息
  • 事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：
  • 科目 等于利息应计科目：借方变动（如果利息为应付）或贷方变动（如果利息为应收）
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种，或者如果该部分启用了“首选币种”标志，则等于实体币种
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于利息科目
  • 币种金额 等于通过应用该部分中定义的规则分组后的应计利息
  • 来源 等于“CFP_INTEREST_ACC” - CFP - 利息 – 会计
  • 事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：
  • 科目 等于银行科目：资本化变动或利息的借方/贷方科目：如果收款/付款在利息资本化日期之后，则为贷方或借方
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种，或者如果该部分启用了“首选币种”标志，则等于实体币种
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于利息科目
  • 币种金额 等于通过应用该部分中定义的规则分组后的应计利息，符号相反

  • 来源 等于“CFP_INTEREST_ACC” - CFP - 利息 – 会计

  • 在延期收款/付款的情况下，事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：

  • 科目 等于利息的借方/贷方科目：借方（如果利息为应付）或贷方（如果利息为应收）
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种，或者如果该部分启用了“首选币种”标志，则等于实体币种
  • 币种金额 等于通过应用该部分中定义的规则分组后的应计利息

  • 来源 等于“CFP_INTEREST_DEFERRED_PAYMENT” - CFP - 利息 - 收款/延期付款

  • 在延期收款/付款的情况下，事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：

  • 科目 等于银行科目：资本化变动
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种，或者如果该部分启用了“首选币种”标志，则等于实体币种
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于利息科目
  • 币种金额 等于通过应用该部分中定义的规则分组后的应计利息，符号相反

  • 来源 等于“CFP_INTEREST_DEFERRED_PAYMENT” - CFP - 利息 - 收款/延期付款

  • 系统还会更新由利息资本化产生的当日流动性

  • 系统按实体/序列/币种计算部分之间的转移，如下所示：

  • 根据计算频率，检查是否应检查条件本身，在这种情况下，如果条件为真，则创建等于“条件已验证金额”值的转移；但是，如果为假，则创建等于“条件未验证金额”值的转移
  • 如果如此计算的金额不为零，则系统创建以下事件：
  • 事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：
  • 科目 等于主科目：“来源部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种
  • 事件日期 等于转移日期
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于主科目：“目标部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 币种金额 等于转移金额，符号相反
  • 来源 等于“CFP_FINANCIAL_RULE” - CFP - 财务政策
  • 事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：
  • 科目 等于主科目：“目标部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种
  • 事件日期 等于转移日期
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于主科目：“来源部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 币种金额 等于转移金额
  • 来源 等于“CFP_FINANCIAL_RULE” - CFP - 财务政策
  • 事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：
  • 科目 等于主科目：“来源部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种
  • 事件日期 等于转移冲销日期
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于主科目：“目标部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 币种金额 等于转移金额
  • 来源 等于“CFP_FINANCIAL_RULE” - CFP - 财务政策
  • 事件“$GBL” - 会计，具有以下特征：
  • 科目 等于主科目：“目标部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 自定义维度 等于为实体指定的默认自定义维度的元素
  • 币种 等于原始数据项的币种
  • 事件日期 等于转移冲销日期
  • 用于现金流量计算的参考科目 等于主科目：“来源部分”的部分转移借方变动（如果为借方）或部分转移贷方变动（如果为贷方）
  • 币种金额 等于转移金额，符号相反
  • 来源 等于“CFP_FINANCIAL_RULE” - CFP - 财务政策
  • 系统还会更新当日以及由转移产生的冲销日的流动性
  • 在现金池的情况下，对于从利息计算和部分转移创建的事件，CTP 实体定义为执行计划或部分定义中指示的 CTP 实体。

如果正在执行的流程涉及按交易对手实体的财务政策的计算，则部分转移的利息计算按交易对手实体进行，而不是按实体进行。此外，如果正在为交易对手管理利率例外，则系统使用这些值来计算这些交易对手的流动性利息。